近日,金融与统计学院陈汉助理教授、费毅捷助理教授合作完成的学术论文“Multivariate stochastic volatility models based on generalized Fisher transformation”在计量经济学国际顶尖期刊Journal of Econometrics在线发表。 随机波动模型是研究金融数据时变波动率的重要工具,而如何构建既“时变”且“正定”的波动率矩阵,一直是该领域的核心难题。为此,本研究借鉴文献中最新提出的广义 Fisher 变换,设计了一种...